จากการศึกษาลักษณะกราฟของราคาหุ้นสังเกตว่ามีการขึ้นลง และ ขรุขระ เช่นเดียวกับลักษณะการเคลื่อนที่แบบบราวนเนียน ซึ่งอาจมีมิติที่เป็นเศษส่วน เราเรียกมันว่าเป็นแฟร็กชันนอลบราวเนียน ซึ่งการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนในทางคณิตศาสตร์ ได้นิยามโดย ไวน์เนอร์ (ค.ศ.1920) และโดยวิธีการระยะทางของจุดกึ่งกลางแบบสุ่ม สามรถทำให้เราเขียนระเบียบวิธีการคิดในการจำลองการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนและแฟร็กชันนอลบราวเนียนที่สอดคล้องกับกฎความแปรปรวน และจากนั้นจึงสามารถเขียนโปรแกรมบนMATLABเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการพยากรณ์ หรือจำลองแบบต่อไปในอนาคต ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstract : From the studies of stock prices curves, we observe that the curves have roughness, similar Brownian motions (Bm) which may have fractional dimensions, we call them that fractional Brownian motions (fBm), were defined by Wiener (1920). We use the method of random midpoint displacement for writing the algorithm of simulation Brownian motions and fractional Brownian motions for programming by MATLAB which be clear and useful in the future discussion.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก หากท่านพบว่ามีข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), Ministry of Education, a non-profit organization under the Thai government, developed SciMath as a website that provides educational resources in Science, Mathematics and Technology. IPST invites visitors to use its online resources for personal, educational and other non-commercial purpose. If there are any problems, please contact us immediately.
Copyright © 2018 SCIMATH :: คลังความรู้ SciMath. Terms and Conditions. Privacy. , All Rights Reserved.
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ให้บริการในวันและเวลาราชการเท่านั้น)