การประมาณค่า Volatility โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงิน
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ฉัตรชัย เปสี
สถาบันการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับชั้น
ปริญญาโทขึ้นไป
หมวดวิชา
คณิตศาสตร์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
01 มกราคม 2541
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาเกี่ยวกับแบบจำลองที่มีการเคลื่อนไหวของตลาดการเงินที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งเงื่อนไขของการซื้อและขายเป็นแบบยุโรป ถูกกำหนดโดยรูปแบบของแบล็ก-โชร์ล ซึ่งแบบจำลองที่มีความจำจะสามารถแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง Historical Volatility (HV) และ Implied Volatility (IV) ได้จากแบบจำลองนี้ ค่า IV ที่เราประมาณได้จากข้อมูลจริง (ในที่นี้เราอาศัยข้อมูลจาก SET Index) ส่วนมากจะมีค่ามากกว่า HV(1) ซึ่งเป็นค่าที่หาได้จากวิธีเดิมๆ ในตลาดข้อมูลจริง ค่า IV>HV(1) มีโอกาสเกิดได้มากกว่า IVHV(1) more often than IVur result has the effect of narrowing the gap between HV and IV
หัวเรื่อง และคำสำคัญ
ค่า,Volatility,ข้อมูล,อนุกรม,เวลา,เงิน
ประเภท
Text
ประเภท แบ่งตามผลผลิต สสวท.
โครงงาน
รูปแบบการนำเสนอ แบ่งตามผลผลิต สสวท.
สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล
ลิขสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่เสร็จ
วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2541
ระดับชั้น
ม.4
ม.5
ม.6
ม.5
ม.6
กลุ่มเป้าหมาย
ครู
นักเรียน
นักเรียน
คุณอาจจะสนใจ
Hits 
(70059)
(70059)
ให้คะแนน
สมบัติอาพันธ์มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เห็นการแทรกสอดของแสง แสงจากต้นกำเนิดแสงใดๆ จะมีระยะอาพันธ์เพียงช่ว ...
Hits (72180)
(72180)
ให้คะแนน
การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์รากผม คือ การนำดีเอ็นเอที่มีอยู่ในเซลล์ที่ปมรากของผมออกมา ซึ่งการสกัดนั้นจะม ...
Hits (73462)
(73462)
ให้คะแนน
This research studied the quantity of synthetic colour in fruit and vegetable pickled that obtained ...
